채권시장 폭삭..2007년의 추억

외환규제설, 외인매물폭탄 싱가폴 헤지펀드 청산설, 이 한은총재발언 등 악재

[아시아경제 김남현 기자] 채권시장이 초약세(금리급승, 선물급락)로 마감했다. 외국인이 선물시장에서 3년만에 최대치인 2만계약 이상 순매도세를 보였기 때문이다. 특히 싱가포르 헤지펀드가 물량을 청산했다는 설까지 나돌면서 뒤숭숭한 분위기가 지속됐다. 전일 이성태 한국은행총재가 50bp씩 기준금리를 인상할 수 있다는 발언과 전일 미국장 약세로 출발부터 분위기가 좋지 못한 상황이었다.

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16일 채권시장에 따르면 통안2년물이 전장대비 17bp나 급상승한 4.61%로 장을 마쳤다. 국고3년물 9-2가 전일대비 13bp 급등한 4.56%를 기록했다. 국고5년 9-3 또한 어제보다 8bp 올라 4.96%로 마감했다. 국고3년 기준으로 전고점인 4.62%에 불과 6bp만을 남겨두게 됐다.

채권선물시장에서 12월만기 3년물 국채선물은 전일대비 51틱 폭락한 108.32로 마감했다. 이날 국채선물은 13틱 떨어진 108.70으로 개장해 개장초 잠시 108.74를 기록한 이후 뚜렷한 반전없이 꾸준히 하락했다. 장중 최저가는 마감무렵 기록한 108.21였다.

매매주체별로는 외국인이 무려 2만4117계약을 순매도했다. 이는 지난 2006년 10월24일 기록한 2만532계약 순매도 이후 3년만에 최대치다.

반면 국내기관은 2만3448계약 순매수를 보이며 외인의 매도물량을 고스란히 받아냈다. 증권이 1만181계약을, 투신이 8871계약을, 은행이 3193계약, 연기금이 931계약을 순매수했다.

미결제량은 16만1995계약을 기록해 전일 기록한 16만9157계약대비 7000계약가량이 감소했다. 장중 17만2500계약가량 증가하기도 했지만 장중 내내 꾸준히 감소하는 모습을 보였다.

거래량도 13만4899계약을 기록해 지난 9일 13만7계약을 기록한 이후 12월물들어 최대치를 경신했다.

증권사의 한 채권딜러는 “크게 밀리는 것에 대해 다들 이유를 몰라하는 분위기였다. 특히 외신에서 외화차입규제와 관련된 기사가 나갔는데 이게 의외로 강한 톤이었던 것 같다. TF팀까지 구성됐다는 내용까지 있는 것으로 알고 있다”며 “외국인들 사이에 한국이 호주처럼 가는게 아닌가라는 우려감이 나오면서 매도를 촉발한 것 같다”고 전했다.

그는 이어 “지난 2007년에도 외환규제가 시행됨에 따라 채권금리가 급등한 바 있는데 당시의 잔영을 떠올리는 분위기”며 “다음주 10년과 2년물 입찰도 예정돼 있어 전고점이 뚫릴 가능성이 높아 보인다”고 예측했다.

외국계 자산운용사의 한 채권딜러도 “전일 국감에서 나온 이야기는 원론적 수준이었는데 너무 민감하게 반응한 것 같다. 또 외은들에 대한 차입규제설이 돌면서 싱가포르 헤지펀드가 청산에 나서며 외인들의 매도를 촉발했다는 말까지 나왔다”고 말했다.

그는 또 “다음주 외인의 매도가 지속될 가능성이 있지만 3분기 GDP가 좋다는 것은 이미 시장에 반영된 상태인데다 4분기부터는 의문부호를 달고 있는 상황이어서 금리 급등장보다는 박스권 장세가 지속될 가능성이 높아 보인다”고 예측했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr