매도차익잔고 롤오버 자극..종가 PR매수 감소 가능성
10일 오전 11시53분 현재 스프레드는 전일 대비 0.25포인트 하락한 0.15를 기록하고 있다. 지난주 저점 0.10까지 수준까지 밀리고 있다.
선물 매수+현물 매도의 포지션의 매도차익잔고가 청산되지 않고 롤오버된다는 의미이므로 만기 동시호가에서 프로그램 매수 여력이 줄어들 수 있다.
현재 평균 베이시스는 6월물이 0.07, 9월물이 0.39를 나타내고 있다. 하지만 이론가 대비로는 6월물이 고평가돼 있는 반면 9월물은 1.22의 이론 베이시스에 비해 0.8포인트 가량 저평가돼 있다.
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박병희 기자 nut@
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